Die Federal Reserve hat zwei Regeländerungen für ihre Aufsichtstests großer Banken verabschiedet. Bei den Tests prüft sie, ob Institute auch in einer schweren Rezession ausreichend Kapital hätten, um Haushalte und Unternehmen weiter mit Krediten zu versorgen. Zusätzlich bittet der Board um Stellungnahmen zu einer vorgeschlagenen Anpassung des Modells für Gebühreneinnahmen der Banken.
Künftig soll die Federal Reserve jährlich öffentlich zu den Testszenarien und wesentlichen Modelländerungen konsultieren. Die Regeln aktualisieren außerdem die Vorgaben zur Ausgestaltung der hypothetischen Szenarien und legen die Modelle für den Stresstest 2027 fest. Auch der Testkalender wird angepasst. Banken mit großen Handelsbüchern werden jedes Jahr zwei Varianten des globalen Marktschocks durchlaufen. Für die Ergebnisse eines Instituts zählt jeweils die Variante, die bei ihm die höchsten Verluste verursacht.
Bei der Berechnung des Stress Capital Buffer soll die Federal Reserve künftig die Ergebnisse der zwei jüngsten jährlichen Stresstests mitteln, sofern ein Institut an beiden teilgenommen hat. Mit der Durchschnittsberechnung will sie 2028 beginnen. So sollen dafür nur Modelle herangezogen werden, in deren Entwicklung die Öffentlichkeit einbezogen wurde. Nach Einschätzung der Federal Reserve dürften die Änderungen die Schwankungen der Kapitalanforderungen von Jahr zu Jahr um etwa 50 Prozent verringern. Die Gesamthöhe der Kapitalanforderungen werde voraussichtlich nicht wesentlich beeinflusst.
Separat schlägt die Federal Reserve vor, ihr Modell für sonstige Erträge zu überarbeiten. Es soll Unterschiede zwischen Geschäftsmodellen besser erfassen, insbesondere bei Gebühreneinnahmen unter Stress. Bei einer Umsetzung würde das neue Modell die bisherige Berechnung der Gebühreneinnahmen ersetzen. Stellungnahmen zu diesem Vorschlag sind bis 60 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register möglich.